Сравнение EDV с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
EDV и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EDV и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -1.79% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и BNDD
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
EDV vs. BNDD — Ранг доходности на риск
EDV
BNDD
Сравнение EDV c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.49 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.58 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.45 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.68 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.35 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между EDV и BNDD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BNDD
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и BNDD
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -30.87% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -10.93% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -27.13% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -19.04% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 7.27% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BNDD
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.47% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 8.07% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 12.39% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 13.55% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 13.55% | +6.29% |