PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

EDV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -2.99% против 2.13% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий EDV и BIL

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

19.52

-19.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

254.20

-254.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

180.39

-179.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

368.00

-368.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

4,131.71

-4,132.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

19.52

-19.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

12.55

-13.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

8.23

-8.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.73

-2.60

Корреляция

Корреляция между EDV и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и BIL

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDV и BIL

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-0.78%

-59.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-0.01%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-0.12%

-54.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-0.21%

-59.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

0.00%

-54.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-0.26%

-22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

0.00%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и BIL

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

0.06%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

0.14%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

0.21%

+17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

0.26%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

0.26%

+19.58%