PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDGE с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EDGE и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGE показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.


EDGE

1 день
0.37%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE и UVXY


2026 (YTD)2025
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF
9.59%13.16%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-23.07%-61.20%

Correlation

The correlation between EDGE and UVXY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.81

The correlation between EDGE and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MRBL Enhanced Equity ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

EDGE vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EDGEUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.81

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.97

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

-1.33

+18.76

EDGE vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EDGEUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.88

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.68

+1.76

Просадки

Сравнение просадок EDGE и UVXY

Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EDGEUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-100.00%

+79.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-76.19%

+67.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-98.55%

+95.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

55.83%

-54.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE и UVXY

Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 1.80%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EDGEUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

12.26%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

62.79%

-53.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

84.51%

-73.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

103.82%

-87.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

113.81%

-97.88%

Сравнение комиссий EDGE и UVXY

EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE и UVXY

Ни EDGE, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EDGE and UVXY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, EDGE leads with 29.39% vs -74.10% for UVXY. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 29.39% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

EDGE and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EDGE is categorized as Derivative Income, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: MRBL and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.95% for UVXY.

EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор