PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE с AGZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. EDGE is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, EDGE returned 29.39% vs 5.37% for AGZD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности EDGE и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGE показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.38%.

EDGE

1 день
0.37%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE и AGZD

2026 (YTD)2025
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		9.59%13.16%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.02%

Correlation

The correlation between EDGE and AGZD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRBL Enhanced Equity ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с EDGE:
EDGE с MRNYEDGE с VXXEDGE с SPINEDGE с VIXMEDGE с TAILEDGE с LQTIEDGE с USOY
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

EDGE vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGEAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.87

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.77

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

6.22

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

19.58

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGEAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.87

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.65

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EDGE и AGZD

Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGEAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-8.46%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-0.87%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.77%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.28%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE и AGZD

MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGEAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.01%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

1.97%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

2.89%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

3.59%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

3.72%

+12.21%

Сравнение комиссий EDGE и AGZD

EDGE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE и AGZD

EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGE and AGZD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGE has higher volatility (1.80%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, EDGE leads with 29.39% vs 5.37% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 29.39% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.

AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for EDGE.

EDGE is categorized as Derivative Income, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: MRBL and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.23% for AGZD.

EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор