Сравнение EDF с XDTE

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EDF и XDTE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и XDTE.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.