PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 5.06% против 16.68% соответственно.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAXEDF с KHYB
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий EDF и ADX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

EDF vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.47

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.18

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.56

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

11.81

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.47

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.09

+0.01

Корреляция

Корреляция между EDF и ADX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и ADX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок EDF и ADX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-71.60%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.12%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-25.07%

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-37.17%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-4.36%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-23.22%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.41%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и ADX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.38% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.64%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.77%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.76%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

17.23%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

17.96%

+12.70%