PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDD с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с PODD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while PODD (Insulet Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EDD returned 5.79%/yr vs 17.01%/yr for PODD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDD и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -41.12%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 5.79% против 17.01% соответственно.

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
9.54%
С начала года
15.19%
1 год
31.67%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.86%
10 лет*
5.79%
Всё время*
2.98%

PODD

1 день
2.02%
1 месяц
14.83%
6 месяцев
-41.82%
С начала года
-41.12%
1 год
-41.11%
3 года*
-16.19%
5 лет*
-9.22%
10 лет*
17.01%
Всё время*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.19%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
PODD
Insulet Corporation		-41.12%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between EDD and PODD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.20

The correlation between EDD and PODD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Insulet Corporation

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с SOXXPODD с VGT

Доходность на риск

EDD vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDDPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-1.04

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-1.46

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.68

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

-1.24

+7.03

EDD vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDD и PODD

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-90.28%

+30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-60.61%

+42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-60.61%

+42.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-61.31%

+29.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-61.31%

+18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-52.56%

+50.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-25.15%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

33.16%

-27.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и PODD

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 5.28%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

12.06%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

32.36%

-18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

39.81%

-23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

42.97%

-27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

42.62%

-24.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и PODD

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.79%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDD and PODD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (12.06%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs PODD's -90.28%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор