PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 4.57% против 15.47% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий EDD и MSEGX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

EDD vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.54

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.00

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.57

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

1.50

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.54

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.31

Корреляция

Корреляция между EDD и MSEGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и MSEGX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок EDD и MSEGX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-69.57%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-27.83%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-69.57%

+37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-69.57%

+26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-26.90%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-19.49%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

10.60%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и MSEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 7.68%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

9.47%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

22.11%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

33.40%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

39.79%

-24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

33.63%

-15.98%