PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с MGKQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-3.42%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%12.98%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.15%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -3.15%.

EDD

1 день
-0.78%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
1.09%
1 год
18.48%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.41%
10 лет*
4.53%

MGKQX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-23.07%
1 год
-3.47%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO

Сравнение комиссий EDD и MGKQX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

EDD vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDMGKQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.08

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.08

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.07

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

-0.18

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.08

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.36

-0.27

Корреляция

Корреляция между EDD и MGKQX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и MGKQX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.00%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDD и MGKQX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и MGKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-33.07%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-25.97%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-30.96%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-23.07%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-8.26%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

10.94%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и MGKQX

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.68%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

24.30%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

27.28%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

23.61%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

23.83%

-6.18%