PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 4.57% против 12.76% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий EDD и MACGX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

EDD vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.27

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.62

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.29

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

0.73

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.27

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.31

-0.21

Корреляция

Корреляция между EDD и MACGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и MACGX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок EDD и MACGX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-77.61%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-27.55%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-77.61%

+45.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-77.61%

+34.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-50.74%

+36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-25.53%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

10.93%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 7.68%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

9.52%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

22.32%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

32.22%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

48.42%

-33.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

39.21%

-21.56%