PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с IIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с IIF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) and IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) are both mutual funds - EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while IIF is a Emerging Markets Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, EDD returned 5.80%/yr vs 8.80%/yr for IIF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EDD charges 2.20%/yr vs 0.01%/yr for IIF.

Доходность

Сравнение доходности EDD и IIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям IIF по среднегодовой доходности: 5.80% против 8.80% соответственно.

EDD

1 день
0.88%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.70%
6 месяцев
6.74%
1 год
22.50%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.80%

IIF

1 день
1.82%
1 месяц
4.57%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-10.64%
1 год
-11.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
9.16%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и IIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		8.70%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		-9.25%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%

Correlation

The correlation between EDD and IIF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Morgan Stanley India Investment Fund

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с SCHDEDD с DVYE
Часто сравнивают с IIF:
IIF с KFIIF с IFNIIF с DINDXIIF с PZIEXIIF с CPOAXIIF с MGGPXIIF с CNWIX

Доходность на риск

EDD vs. IIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c IIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDDIIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.70

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.97

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.47

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

-1.04

+5.13

EDD vs. IIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IIF равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и IIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDD и IIF

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и IIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDIIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-62.11%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-24.05%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-24.05%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-24.05%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-59.05%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-13.74%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-19.77%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

10.75%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и IIF

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 4.25%, в то время как у Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDIIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.05%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.79%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.06%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.80%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

19.79%

-2.13%

Сравнение комиссий EDD и IIF

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и IIF

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности IIF в 8.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		8.89%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		8.76%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EDD and IIF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIF has higher volatility (5.05%) compared to EDD (4.25%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs IIF's -62.11%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и IIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор