PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 7.96%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. EDC charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности EDC и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 75.77%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 7.96% против -78.82% соответственно.

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between EDC and SOXS is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.64

The correlation between EDC and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

EDC vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
-0.96

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
-3.83

+6.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.59

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

-1.00

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

-1.43

+18.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

-0.96

+3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.74

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.79

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.79

+0.83

Просадки

Сравнение просадок EDC и SOXS

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-100.00%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-97.68%

+59.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-99.80%

+50.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-99.97%

+18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-100.00%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.69%

-100.00%

+37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-92.61%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

68.11%

-57.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 25.70%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.70%

44.24%

-18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

84.19%

-32.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

102.19%

-42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

108.21%

-51.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

100.48%

-39.79%

Сравнение комиссий EDC и SOXS

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и SOXS

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and SOXS have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to EDC (25.70%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, EDC leads with 7.96% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDC has been the lower-risk option at 25.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 7.96% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.97% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.08% for SOXS.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор