Сравнение EDC с SOXS
EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 3.57%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. EDC charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности EDC и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 3.57% против -78.37% соответственно.
EDC
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -21.44%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 33.64%
- 1 год
- 80.62%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 3.57%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам EDC и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 33.64% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between EDC and SOXS is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.64 |
The correlation between EDC and SOXS shifts across timeframes, from -0.76 (1 year) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDC vs. SOXS — Ранг доходности на риск
EDC
SOXS
Сравнение EDC c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDC | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.72 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.98 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -1.41 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDC и SOXS
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDC | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -100.00% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -97.89% | +59.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.48% | -99.87% | +50.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.33% | -99.98% | +21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -100.00% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -100.00% | +28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -92.63% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 68.36% | -55.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 30.59%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDC | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.59% | 59.41% | -28.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.55% | 109.76% | -44.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.81% | 126.44% | -55.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 113.26% | -54.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 103.02% | -41.69% |
Сравнение комиссий EDC и SOXS
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и SOXS
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.49% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDC and SOXS have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to EDC (30.59%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, EDC leads with 3.57% vs -78.37% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDC has been the lower-risk option at 30.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDC has performed better with a 3.57% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.49% for EDC.
EDC is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.08% for SOXS.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDC и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор