PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

EDC и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 2.42% против -74.65% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий EDC и SOXS

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

EDC vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.78

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

-2.06

+4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.74

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.97

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

-1.09

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.78

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.66

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.75

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.76

+0.76

Корреляция

Корреляция между EDC и SOXS составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и SOXS

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDC и SOXS

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-100.00%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-96.52%

+58.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-99.85%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-100.00%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-100.00%

+22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-92.53%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

85.61%

-74.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 28.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

39.00%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

79.00%

-33.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

120.15%

-59.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

106.42%

-51.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

99.19%

-39.06%