PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

EDC и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 2.42% против -32.91% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий EDC и GUSH

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

EDC vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.79

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.35

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.26

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

3.14

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.79

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.26

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.43

+0.43

Корреляция

Корреляция между EDC и GUSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и GUSH

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EDC и GUSH

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-99.98%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-43.67%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-73.64%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-99.94%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-99.77%

+22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-92.81%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

17.57%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и GUSH

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

16.69%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

39.24%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

67.59%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

68.73%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

94.30%

-34.17%