PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 7.96%/yr vs -36.93%/yr for GUSH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EDC charges 1.33%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности EDC и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDC показывает доходность 75.77%, а GUSH немного ниже – 73.60%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 7.96% против -36.93% соответственно.

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between EDC and GUSH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.41

The correlation between EDC and GUSH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDC и GUSH

Секторы
EDC
GUSH

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%
2.9%

Энергетика

4.4%
97.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
GUSH

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
GUSH

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
GUSH

-

Промышленность

EDC
7.3%
GUSH

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
GUSH
2.9%

Энергетика

EDC
4.4%
GUSH
97.2%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
GUSH

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
GUSH

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
GUSH

-

Недвижимость

EDC
1.1%
GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

EDC vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.54

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.98

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.94

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

6.75

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.54

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.44

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EDC и GUSH

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-99.98%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-28.94%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-63.59%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-73.64%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-99.94%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.69%

-99.79%

+37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-92.92%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

12.58%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и GUSH

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.70%

20.18%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

43.32%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

55.49%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

68.21%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

93.70%

-33.01%

Сравнение комиссий EDC и GUSH

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и GUSH

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EDC and GUSH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, EDC leads with 7.96% vs -36.93% for GUSH. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 7.96% return vs -36.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.97% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.17% for GUSH.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор