PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 7.96%/yr vs 9.25%/yr for EEMS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EDC charges 1.33%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 75.77%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.25% соответственно.

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between EDC and EEMS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.84

The correlation between EDC and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и EEMS

Секторы
EDC
EEMS

Технологии

32.7%
22.7%

Финансовые услуги

20.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.9%

Промышленность

7.3%
18.9%

Сырьевые материалы

7.0%
9.3%

Энергетика

4.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.2%

Здравоохранение

3.2%
9.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.1%
5.9%

Технологии

EDC
32.7%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
EEMS
11.1%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
EEMS
9.6%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
EEMS
2.9%

Промышленность

EDC
7.3%
EEMS
18.9%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
EEMS
9.3%

Энергетика

EDC
4.4%
EEMS
2.4%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
EEMS
5.2%

Здравоохранение

EDC
3.2%
EEMS
9.4%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
EEMS
2.7%

Недвижимость

EDC
1.1%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

EDC vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.68

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.28

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.67

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

9.39

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.68

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EDC и EEMS

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-48.89%

-43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-10.87%

-27.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-19.71%

-29.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-27.07%

-53.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-48.89%

-38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.69%

-1.93%

-60.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-10.50%

-54.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

3.08%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EEMS

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.70%

6.80%

+18.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

14.90%

+37.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

17.30%

+42.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

16.06%

+40.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

17.99%

+42.70%

Сравнение комиссий EDC и EEMS

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EEMS

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

EDC and EEMS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, EEMS leads with 9.25% vs 7.96% for EDC. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMS has performed better with a 9.25% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.97% for EDC.

EDC is categorized as Leveraged Equities, while EEMS is Emerging Markets Diversified. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.73% for EEMS.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор