PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с EEMS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

EDC и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		2.22%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 2.50% против 8.14% соответственно.

EDC

1 день
-3.10%
1 месяц
-12.56%
С начала года
2.22%
6 месяцев
5.39%
1 год
81.15%
3 года*
24.50%
5 лет*
-9.45%
10 лет*
2.50%

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий EDC и EEMS

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EDC vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.00

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.41

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.53

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.46

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.28

-0.28

Корреляция

Корреляция между EDC и EEMS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EEMS

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EEMS в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.67%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EDC и EEMS

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-48.89%

-43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-10.87%

-27.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-27.07%

-54.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-48.89%

-38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.30%

-8.57%

-69.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-10.60%

-54.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

3.10%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EEMS

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.21%

8.26%

+19.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

12.41%

+33.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.34%

17.70%

+42.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

15.68%

+39.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.12%

17.79%

+42.33%