PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с DPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 6.85%/yr vs -13.86%/yr for DPST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EDC charges 1.33%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности EDC и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 48.75%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 6.85% против -13.86% соответственно.

EDC

1 день
5.30%
1 месяц
-13.15%
С начала года
48.75%
6 месяцев
54.72%
1 год
130.29%
3 года*
40.47%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
6.85%

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		48.75%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between EDC and DPST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.40

The correlation between EDC and DPST shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDC и DPST

Секторы
EDC
DPST

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
DPST

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
DPST
100.0%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
DPST

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
DPST

-

Промышленность

EDC
7.3%
DPST

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
DPST

-

Энергетика

EDC
4.4%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
DPST

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
DPST

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
DPST

-

Недвижимость

EDC
1.1%
DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

EDC vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.70

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.34

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.20

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

2.66

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.70

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.16

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EDC и DPST

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-97.73%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-40.44%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-68.38%

+18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

-93.99%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-97.73%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.43%

-92.87%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-64.15%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

18.16%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и DPST

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 32.98% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.98%

19.33%

+13.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.90%

47.84%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.31%

69.46%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.41%

89.45%

-32.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.03%

94.60%

-33.57%

Сравнение комиссий EDC и DPST

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и DPST

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DPST в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.15%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

EDC and DPST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (32.98%) compared to DPST (19.33%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, EDC leads with 6.85% vs -13.86% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 19.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 6.85% return vs -13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

DPST has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.15% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.99% for DPST.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор