PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. EDC is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, EDC returned 52.64%/yr vs 20.73%/yr for AVES. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EDC charges 1.33%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности EDC и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 82.36%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 16.79%.

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-6.83%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between EDC and AVES is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between EDC and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и AVES

Секторы
EDC
AVES

Технологии

32.7%
21.4%

Финансовые услуги

20.8%
25.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.3%

Промышленность

7.3%
13.3%

Сырьевые материалы

7.0%
9.8%

Энергетика

4.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.2%

Здравоохранение

3.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Технологии

EDC
32.7%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
AVES
25.3%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
AVES
9.6%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
AVES
5.3%

Промышленность

EDC
7.3%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
AVES
9.8%

Энергетика

EDC
4.4%
AVES
4.0%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
AVES
3.2%

Здравоохранение

EDC
3.2%
AVES
2.1%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
AVES
1.7%

Недвижимость

EDC
1.1%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

EDC vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.19

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.90

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

2.92

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

10.84

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.19

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.61

-0.56

Просадки

Сравнение просадок EDC и AVES

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-27.40%

-65.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-12.90%

-25.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-18.50%

-30.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.29%

-1.36%

-59.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-7.73%

-57.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

3.47%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и AVES

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.80%

6.93%

+18.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.94%

14.44%

+37.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

17.19%

+42.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.68%

16.98%

+39.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

16.98%

+43.71%

Сравнение комиссий EDC и AVES

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и AVES

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EDC and AVES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, EDC leads with 52.64% vs 20.73% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDC has performed better with a 52.64% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.93% for EDC.

EDC is categorized as Leveraged Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Direxion and American Century. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.36% for AVES.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор