Сравнение ECSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 0.27% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | 0.69% | 6.60% | 5.76% | -3.37% | 4.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.88% против 14.05% соответственно.
ECSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.88%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECSIX и VOO
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ECSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ECSIX
VOO
Сравнение ECSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.98 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 1.50 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.53 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 7.29 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.98 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.70 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | 0.78 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.83 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между ECSIX и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и VOO
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и VOO
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -33.99% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -11.98% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -24.52% | +17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | -33.99% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -6.29% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.72% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.52% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.29% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 9.44% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 18.10% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 16.82% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 17.99% | -14.82% |