PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECSIX с FRIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECSIX с FRIAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).

ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECSIX или FRIAX.

Корреляция

Корреляция между ECSIX и FRIAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECSIX:

2.13

FRIAX:

0.68

Коэф-т Сортино

ECSIX:

3.30

FRIAX:

1.05

Коэф-т Омега

ECSIX:

1.43

FRIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ECSIX:

3.58

FRIAX:

0.80

Коэф-т Мартина

ECSIX:

8.93

FRIAX:

3.32

Индекс Язвы

ECSIX:

0.86%

FRIAX:

1.72%

Дневная вол-ть

ECSIX:

3.53%

FRIAX:

7.81%

Макс. просадка

ECSIX:

-25.65%

FRIAX:

-44.47%

Текущая просадка

ECSIX:

-0.63%

FRIAX:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FRIAX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 2.91% против 5.15% соответственно.

ECSIX

С начала года

2.84%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.47%

5 лет

4.58%

10 лет

2.91%

FRIAX

С начала года

0.58%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-1.49%

1 год

5.24%

5 лет

8.79%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECSIX и FRIAX

ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECSIX и FRIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг риск-скорректированной доходности ECSIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECSIX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FRIAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECSIX и FRIAX

Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FRIAX в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.09%6.17%6.14%4.74%3.57%3.49%6.29%3.16%2.91%3.18%3.59%3.92%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.24%5.64%5.71%5.60%4.80%5.26%5.15%5.67%5.08%5.25%5.77%5.08%

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и FRIAX

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и FRIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и FRIAX

Загрузка...