PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECSIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ECSIX с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECSIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		0.27%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-3.37%4.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.88% против 12.16% соответственно.

ECSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.94%
10 лет*
3.88%

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с DIVOECSIX с QQQMECSIX с GSINXECSIX с SCHDECSIX с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ECSIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECSIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.90

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.39

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.21

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.40

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

6.61

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECSIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECSIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.90

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.61

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

0.68

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.46

+1.00

Корреляция

Корреляция между ECSIX и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и ^GSPC

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ECSIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-56.78%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-12.14%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.19%

-25.43%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.53%

-33.92%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.45%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-10.75%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.57%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.19%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECSIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.34%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

9.54%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

18.33%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

16.91%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

18.05%

-14.88%