PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECSIX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ECSIXPIMIX
Дох-ть с нач. г.-0.71%-0.53%
Дох-ть за 1 год3.92%6.36%
Дох-ть за 3 года1.04%0.95%
Дох-ть за 5 лет2.95%2.73%
Дох-ть за 10 лет2.43%4.15%
Коэф-т Шарпа0.961.18
Дневная вол-ть4.08%5.37%
Макс. просадка-25.65%-13.39%
Current Drawdown-1.77%-2.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ECSIX и PIMIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и PIMIX

С начала года, ECSIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.43%
7.56%
ECSIX
PIMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Сравнение комиссий ECSIX и PIMIX

ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%1.82%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECSIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECSIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECSIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECSIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECSIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECSIX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.47
PIMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа ECSIX и PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ECSIX и PIMIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.96
1.18
ECSIX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECSIX и PIMIX

Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что сопоставимо с доходностью PIMIX в 6.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund
6.34%6.19%4.78%3.54%3.47%6.26%3.19%2.96%3.20%3.54%6.21%4.04%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.35%6.73%6.39%4.02%4.84%5.80%5.62%5.39%5.57%7.92%6.51%5.60%

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и PIMIX

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.77%
-2.07%
ECSIX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и PIMIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.50%
1.74%
ECSIX
PIMIX