Сравнение ECSIX с DIVO
ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - ECSIX is a Multisector Bonds fund managed by Eaton Vance, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, ECSIX returned 4.07%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ECSIX charges 1.82%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.
ECSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 3.96%
DIVO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECSIX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 1.76% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | 0.69% | 6.60% | 5.76% | -3.37% | 4.04% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.53% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between ECSIX and DIVO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECSIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
ECSIX
DIVO
Сравнение ECSIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECSIX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.36 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.10 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 11.21 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECSIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 2.06 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.89 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и DIVO
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECSIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -30.04% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -5.95% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -12.12% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -13.72% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.82% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.61% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.64% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и DIVO
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.12%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECSIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 2.01% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 6.88% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 8.97% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 11.94% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 14.84% | -11.66% |
Сравнение комиссий ECSIX и DIVO
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и DIVO
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности DIVO в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
ECSIX and DIVO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVO has higher volatility (2.01%) compared to ECSIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, ECSIX dropped -12.95% vs DIVO's -30.04%.
ECSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECSIX и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор