Сравнение ECSIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECSIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 0.27% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | 0.69% | 6.60% | 5.76% | -3.37% | 4.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.88% против 12.31% соответственно.
ECSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.88%
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECSIX и SCHD
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ECSIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ECSIX
SCHD
Сравнение ECSIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECSIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.89 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 1.35 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.19 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.19 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 3.99 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.89 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.59 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | 0.74 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.84 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ECSIX и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и SCHD
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и SCHD
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -33.37% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -12.74% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -16.85% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | -33.37% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.89% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.34% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.89% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и SCHD
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.19%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.40% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 7.96% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 15.74% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 14.40% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 16.70% | -13.53% |