- ISIN
- US2779118551
- CUSIP
- 277911855
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 24 мая 1994 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции ECSIX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ECSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) показал доход в 1.76% с начала года и 8.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECSIX составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 3.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ECSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1995 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ECSIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 10 мар. 1995 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 30 дек. 2019 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 1.27% | -1.93% | 0.98% | 0.20% | 0.00% | 1.76% | ||||||
| 2025 | 0.97% | 1.47% | -0.47% | 0.67% | 0.19% | 1.78% | 0.03% | 1.93% | 0.66% | 0.98% | 0.97% | 0.59% | 10.19% |
| 2024 | 0.36% | -0.60% | 1.17% | -1.57% | 2.01% | 1.01% | 1.97% | 0.83% | 1.14% | -1.70% | 1.00% | 0.02% | 5.71% |
| 2023 | 1.97% | -0.44% | 0.68% | 0.19% | 0.03% | 0.52% | 0.69% | 0.04% | -1.42% | -0.62% | 2.71% | 2.81% | 7.31% |
| 2022 | -0.15% | -1.20% | -0.91% | 0.15% | -0.92% | -1.71% | -0.31% | 1.06% | -2.03% | 0.04% | 2.33% | 0.36% | -3.31% |
| 2021 | 0.57% | 0.28% | -0.29% | 0.29% | 0.43% | -0.15% | -0.29% | 0.29% | 0.00% | -0.44% | -0.59% | 0.60% | 0.69% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund has an annualized alpha of 5.33%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.89%) than losses (10.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.33%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 23.89%
- Участие в снижении
- 10.74%
Комиссия
Комиссия ECSIX составляет 1.82%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECSIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ECSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.36 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.69 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 12.34 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.33 | $0.39 | $0.39 | $0.30 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.24 |
Дивидендный доход | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 12.95%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -12.95%дек. 2008 г. | 5mo 10d | 6mo 15d | 11mo 25dиюль 2008 г. - июнь 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -12.53%март 2020 г. | 2mo 26d | 4mo 13d | 7mo 9dдек. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.64%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 10mo 7d | 1y 6moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Откат 1995 года1995 | -7.82%март 1995 г. | 9mo 16d | 1mo 9d | 10mo 25dмай 1994 г. - апр. 1995 г. |
Откат 1998 года1998 | -7.23%сент. 1998 г. | 1mo 20d | 5mo 8d | 6mo 28dиюль 1998 г. - февр. 1999 г. |
Показатели просадок
| ECSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -56.78% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -9.10% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -18.90% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -25.43% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | -33.92% | +21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.97% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -10.72% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.97% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ECSIX
Добавьте Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECSIX