Сравнение ECPG с HCI
ECPG (Encore Capital Group, Inc.) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ECPG in Mortgage Finance, HCI in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, ECPG returned 11.47%/yr vs 19.79%/yr for HCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECPG и HCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECPG показывает доходность 48.30%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -21.22%. За последние 10 лет акции ECPG уступали акциям HCI по среднегодовой доходности: 11.47% против 19.79% соответственно.
ECPG
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 51.90%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.47%
HCI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -21.22%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам ECPG и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 48.30% | 13.77% | -5.87% | 5.86% | -22.81% | 59.46% | 10.15% | 50.47% | -44.18% | 46.95% |
HCI HCI Group, Inc. | -21.22% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
Correlation
The correlation between ECPG and HCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ECPG:
$1.80B
HCI:
$1.94B
ECPG:
$12.85
HCI:
$24.40
ECPG:
6.27
HCI:
6.16
ECPG:
0.24
HCI:
0.01
ECPG:
1.00
HCI:
2.09
ECPG:
1.74
HCI:
1.78
ECPG:
$1.85B
HCI:
$927.48M
ECPG:
$1.38B
HCI:
$617.14M
ECPG:
$510.14M
HCI:
$459.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECPG vs. HCI — Ранг доходности на риск
ECPG
HCI
Сравнение ECPG c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECPG | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | -0.30 | +9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | -0.50 | +25.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECPG | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | -0.26 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.54 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ECPG и HCI
Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECPG | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -78.79% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -27.46% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -28.30% | -21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.54% | -78.79% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -78.79% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -26.67% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -20.55% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 16.58% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECPG и HCI
Encore Capital Group, Inc. (ECPG) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ECPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECPG | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.85% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 21.09% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.56% | 31.75% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.81% | 43.06% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 41.56% | +6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECPG и HCI
ECPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.07% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECPG и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECPG и HCI
ECPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.87M при выручке в 475.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ECPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 475.41M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
ECPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.24M при выручке в 475.41M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
ECPG and HCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECPG has higher volatility (8.02%) compared to HCI (5.85%). In terms of maximum drawdown, ECPG dropped -97.86% vs HCI's -78.79%.
ECPG currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECPG и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор