Сравнение ECPG с AMGN
ECPG (Encore Capital Group, Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. ECPG operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ECPG returned 11.47%/yr vs 11.26%/yr for AMGN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECPG и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECPG показывает доходность 48.30%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECPG имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции AMGN немного отстают с 11.26%.
ECPG
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 51.90%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.47%
AMGN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам ECPG и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 48.30% | 13.77% | -5.87% | 5.86% | -22.81% | 59.46% | 10.15% | 50.47% | -44.18% | 46.95% |
AMGN Amgen Inc. | 7.12% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between ECPG and AMGN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 1999 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ECPG:
$1.80B
AMGN:
$188.01B
ECPG:
$12.85
AMGN:
$14.38
ECPG:
6.27
AMGN:
24.04
ECPG:
0.24
AMGN:
1.38
ECPG:
1.00
AMGN:
5.03
ECPG:
1.74
AMGN:
20.46
ECPG:
$1.85B
AMGN:
$37.24B
ECPG:
$1.38B
AMGN:
$26.61B
ECPG:
$510.14M
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECPG vs. AMGN — Ранг доходности на риск
ECPG
AMGN
Сравнение ECPG c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECPG | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | 1.46 | +7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | 3.43 | +21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECPG | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 0.88 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ECPG и AMGN
Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECPG | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -63.48% | -34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -16.57% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -22.74% | -27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.54% | -24.86% | -37.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -24.86% | -40.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -10.29% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -16.78% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 7.03% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECPG и AMGN
Encore Capital Group, Inc. (ECPG) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что ECPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECPG | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.21% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 19.25% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.56% | 27.32% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.81% | 23.88% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 24.81% | +23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECPG и AMGN
ECPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.84% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECPG и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encore Capital Group, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECPG и AMGN
ECPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.87M при выручке в 475.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ECPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 475.41M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ECPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.24M при выручке в 475.41M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
ECPG and AMGN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECPG has higher volatility (8.02%) compared to AMGN (6.21%). In terms of maximum drawdown, ECPG dropped -97.86% vs AMGN's -63.48%.
ECPG currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECPG и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор