Сравнение ECPG с VGOV.L
ECPG (Encore Capital Group, Inc.) is a stock, while VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Over the past 10 years, ECPG returned 11.47%/yr vs -2.01%/yr for VGOV.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECPG и VGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECPG торгуется в USD, в то время как VGOV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECPG показывает доходность 48.30%, что значительно выше, чем у VGOV.L с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ECPG превзошли акции VGOV.L по среднегодовой доходности: 11.47% против -2.01% соответственно.
ECPG
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 51.90%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.47%
VGOV.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- -2.01%
Сравнение доходности по годам ECPG и VGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 48.30% | 13.77% | -5.87% | 5.86% | -22.81% | 59.46% | 10.15% | 50.47% | -44.18% | 46.95% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.52% | 12.69% | -5.89% | 8.77% | -34.81% | -6.23% | 12.67% | 11.97% | -5.33% | 11.60% |
Correlation
The correlation between ECPG and VGOV.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.03 |
The correlation between ECPG and VGOV.L shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECPG vs. VGOV.L — Ранг доходности на риск
ECPG
VGOV.L
Сравнение ECPG c VGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECPG | VGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.03 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | 0.16 | +8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | 0.36 | +24.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECPG | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 0.11 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.41 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.06 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ECPG и VGOV.L
Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки VGOV.L в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и VGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECPG | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -51.33% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -7.00% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -15.02% | -34.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.54% | -51.03% | -11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -51.33% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -30.57% | +26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -14.33% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.10% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECPG и VGOV.L
Encore Capital Group, Inc. (ECPG) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ECPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECPG | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.84% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 8.01% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.56% | 10.52% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.81% | 15.29% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 13.85% | +34.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECPG и VGOV.L
ECPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
ECPG and VGOV.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECPG и VGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор