PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECPG с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECPG с DTLA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECPG (Encore Capital Group, Inc.) is a stock, while DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Over the past 5 years, ECPG returned 11.22%/yr vs -6.06%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ECPG и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECPG показывает доходность 48.30%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.98%.

ECPG

1 день
3.32%
1 месяц
-4.51%
С начала года
48.30%
6 месяцев
51.90%
1 год
110.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.47%

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-1.10%
1 год
3.98%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECPG и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		48.30%13.77%-5.87%5.86%-22.81%59.46%10.15%50.47%-47.31%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%

Correlation

The correlation between ECPG and DTLA.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

-0.03

The correlation between ECPG and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encore Capital Group, Inc.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ECPG:
ECPG с FINVECPG с OPFIECPG с DCOECPG с AMGNECPG с HCIECPG с IUUS.LECPG с VGOV.L
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

ECPG vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECPG
Ранг доходности на риск ECPG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECPG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECPG c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECPGDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
0.41

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
0.65

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.80

0.53

+8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.70

1.34

+23.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECPG vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECPG на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECPG и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECPGDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

0.41

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.41

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.07

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ECPG и DTLA.L

Максимальная просадка ECPG за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECPG и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECPGDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-48.47%

-49.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-7.52%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.94%

-18.61%

-31.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.54%

-42.87%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-40.52%

+36.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-24.06%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.96%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ECPG и DTLA.L

Encore Capital Group, Inc. (ECPG) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ECPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECPGDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

3.37%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

6.53%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.56%

9.82%

+24.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.81%

14.93%

+22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.44%

14.78%

+33.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECPG и DTLA.L

Ни ECPG, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECPG and DTLA.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECPG и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор