PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECOW с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с QAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 7.05%/yr vs 2.76%/yr for QAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -3.28%.

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и QAT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-3.57%

Correlation

The correlation between ECOW and QAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.30

Сравнение распределения секторов ECOW и QAT

Секторы
ECOW
QAT

Потребительский циклический сектор

14.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

13.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

12.8%
6.3%

Сырьевые материалы

11.1%
12.6%

Промышленность

9.3%
8.4%

Энергетика

8.6%
7.6%

Коммунальные услуги

7.2%
2.5%

Технологии

6.8%
1.0%

Здравоохранение

3.6%
0.8%

Финансовые услуги

-

55.5%

Недвижимость

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

ECOW
14.7%
QAT
0.7%

Потребительский защитный сектор

ECOW
13.1%
QAT
0.6%

Коммуникационные услуги

ECOW
12.8%
QAT
6.3%

Сырьевые материалы

ECOW
11.1%
QAT
12.6%

Промышленность

ECOW
9.3%
QAT
8.4%

Энергетика

ECOW
8.6%
QAT
7.6%

Коммунальные услуги

ECOW
7.2%
QAT
2.5%

Технологии

ECOW
6.8%
QAT
1.0%

Здравоохранение

ECOW
3.6%
QAT
0.8%

Финансовые услуги

ECOW

-

QAT
55.5%

Недвижимость

ECOW

-

QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO

Доходность на риск

ECOW vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.14

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.11

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.18

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

-0.31

+10.29

ECOW vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QAT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и QAT

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-45.21%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.60%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-17.41%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-33.17%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-15.31%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-19.11%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

6.15%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и QAT

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.17%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.12%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.41%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.09%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.51%

+2.57%

Сравнение комиссий ECOW и QAT

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и QAT

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности QAT в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and QAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.23%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 2.76% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.45% for ECOW.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.59% for QAT.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор