Сравнение ECOW с EMSF
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. ECOW is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, ECOW returned 28.00% vs 46.35% for EMSF. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.
ECOW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
EMSF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.36K | $605.45K | $1.33M | |
| $230.48K | $162.40K | $179.77K |
Сравнение доходности по годам ECOW и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.45% | 32.50% | 3.17% | 6.69% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 36.03% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ECOW and EMSF is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between ECOW and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ECOW и EMSF
Секторы
ECOW
EMSF
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
ECOW
EMSF
Потребительский циклический сектор
ECOW
EMSF
Потребительский защитный сектор
ECOW
EMSF
Сырьевые материалы
ECOW
EMSF
-
Промышленность
ECOW
EMSF
Энергетика
ECOW
EMSF
-
Коммунальные услуги
ECOW
EMSF
Технологии
ECOW
EMSF
Здравоохранение
ECOW
EMSF
Финансовые услуги
ECOW
-
EMSF
Недвижимость
ECOW
-
EMSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. EMSF — Ранг доходности на риск
ECOW
EMSF
Сравнение ECOW c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOW | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.39 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.79 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOW и EMSF
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -24.75% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -19.49% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -12.20% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -5.94% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.97% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и EMSF
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 2.92%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 10.46% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 26.68% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 30.20% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 24.42% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 24.42% | -4.40% |
Сравнение комиссий ECOW и EMSF
ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и EMSF
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности EMSF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.42% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.38% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and EMSF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (10.46%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 28.00% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.38% for EMSF.
They also come from different issuers: Pacer and Matthews. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.79% for EMSF.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор