Сравнение ECNS с YANG
ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs -36.84%/yr for YANG. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. ECNS charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 1.06% против -36.84% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 1.06%
YANG
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 45.29%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -36.84%
Сравнение доходности по годам ECNS и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -10.09% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 25.47% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between ECNS and YANG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | -0.74 |
The correlation between ECNS and YANG shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECNS vs. YANG — Ранг доходности на риск
ECNS
YANG
Сравнение ECNS c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECNS | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.35 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.61 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECNS и YANG
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECNS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -99.98% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -31.88% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -94.02% | +62.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.03% | -97.38% | +39.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -99.38% | +35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.13% | -99.97% | +57.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.47% | -90.56% | +61.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 18.13% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и YANG
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECNS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 19.01% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 42.31% | -28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 59.33% | -38.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 94.43% | -64.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 81.86% | -56.06% |
Сравнение комиссий ECNS и YANG
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и YANG
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности YANG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.54% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.94% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECNS and YANG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (19.01%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, ECNS leads with 1.06% vs -36.84% for YANG. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ECNS has performed better with a 1.06% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.94% for YANG.
ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECNS и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор