PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ECNS и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 1.06% против -36.84% соответственно.


ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

YANG

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
45.29%
С начала года
25.47%
1 год
11.02%
3 года*
-43.66%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
-36.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
25.47%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between ECNS and YANG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

-0.74

The correlation between ECNS and YANG shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China Small-Cap ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

ECNS vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ECNSYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.35

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.61

-1.34

ECNS vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и YANG

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ECNSYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-99.98%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-31.88%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-94.02%

+62.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

-97.38%

+39.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-99.38%

+35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-99.97%

+57.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-90.56%

+61.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

18.13%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и YANG

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ECNSYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

19.01%

-12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

42.31%

-28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

59.33%

-38.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

94.43%

-64.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

81.86%

-56.06%

Сравнение комиссий ECNS и YANG

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и YANG

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности YANG в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.94%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ECNS and YANG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.01%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, ECNS leads with 1.06% vs -36.84% for YANG. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ECNS has performed better with a 1.06% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.94% for YANG.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор