Сравнение ECNS с TLT
ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.06% против -2.13% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 1.06%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам ECNS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -10.09% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between ECNS and TLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | -0.14 |
The correlation between ECNS and TLT shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECNS vs. TLT — Ранг доходности на риск
ECNS
TLT
Сравнение ECNS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECNS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.45 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.04 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECNS и TLT
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECNS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -48.35% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -7.58% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -18.88% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.03% | -43.70% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -48.35% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.13% | -40.99% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.47% | -13.94% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 3.31% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и TLT
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECNS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.59% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 6.79% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 9.35% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 15.78% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 14.83% | +10.97% |
Сравнение комиссий ECNS и TLT
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и TLT
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.54% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ECNS and TLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECNS has higher volatility (6.40%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, ECNS leads with 1.06% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ECNS has performed better with a 1.06% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.
ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 4.64% for TLT.
ECNS is categorized as China Equities, while TLT is Government Bonds. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECNS и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор