Сравнение ECNS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ECNS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.41% против -1.39% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и TLT
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
ECNS vs. TLT — Ранг доходности на риск
ECNS
TLT
Сравнение ECNS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.13 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.10 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.06 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -0.13 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.13 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и TLT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и TLT
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и TLT
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -48.35% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -9.23% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -43.70% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -48.35% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -40.23% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -13.62% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 4.39% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и TLT
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.71% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 6.61% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 11.40% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 15.88% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 14.93% | +11.12% |