PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.88%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.88% против 10.93% соответственно.

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between ECNS and IWM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.45

Сравнение распределения секторов ECNS и IWM

Секторы
ECNS
IWM

Здравоохранение

19.8%
15.8%

Технологии

16.9%
19.5%

Промышленность

16.2%
17.1%

Недвижимость

8.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.8%

Сырьевые материалы

7.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.0%

Финансовые услуги

4.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Энергетика

3.4%
6.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Здравоохранение

ECNS
19.8%
IWM
15.8%

Технологии

ECNS
16.9%
IWM
19.5%

Промышленность

ECNS
16.2%
IWM
17.1%

Недвижимость

ECNS
8.8%
IWM
5.7%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
IWM
7.8%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
IWM
2.0%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
IWM
2.1%

Энергетика

ECNS
3.4%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ECNS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.05

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.85

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.56

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

12.64

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.05

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.27

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.37

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ECNS и IWM

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-59.05%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.03%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-27.50%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-31.91%

-27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-41.13%

-22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.52%

-1.49%

-37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-10.77%

-18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

3.10%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и IWM

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.64% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.53%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

19.20%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

22.52%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

23.04%

+2.86%

Сравнение комиссий ECNS и IWM

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и IWM

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and IWM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to ECNS (5.64%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 1.88% for ECNS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.88% for IWM.

ECNS is categorized as Asia Pacific Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор