Сравнение ECNS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ECNS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.41% против 9.83% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и IWM
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ECNS vs. IWM — Ранг доходности на риск
ECNS
IWM
Сравнение ECNS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.93 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.08 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и IWM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и IWM
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и IWM
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -59.05% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -13.74% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -31.91% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -41.13% | -22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -7.33% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -10.83% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 3.73% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.36% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.48% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 23.18% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 22.54% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 22.99% | +3.06% |