Сравнение ECNS с IAU
ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ECNS is a China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.06% против 11.28% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 1.06%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам ECNS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -10.09% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between ECNS and IAU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.12 |
Over the past year, ECNS and IAU have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECNS vs. IAU — Ранг доходности на риск
ECNS
IAU
Сравнение ECNS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECNS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.71 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.69 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECNS и IAU
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECNS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -45.14% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -26.36% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -26.36% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.03% | -26.36% | -31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -26.36% | -37.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.13% | -26.36% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.47% | -16.00% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 11.02% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и IAU
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 6.40% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECNS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.56% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 24.04% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 27.79% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 18.35% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 16.05% | +9.75% |
Сравнение комиссий ECNS и IAU
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и IAU
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.54% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECNS and IAU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (6.56%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs 1.06% for ECNS. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.
ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for IAU.
ECNS is categorized as China Equities, while IAU is Gold. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECNS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор