Сравнение ECNS с FXP
ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs -21.55%/yr for FXP. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 1.06% против -21.55% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 1.06%
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам ECNS и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -10.09% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between ECNS and FXP is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | -0.75 |
The correlation between ECNS and FXP shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECNS vs. FXP — Ранг доходности на риск
ECNS
FXP
Сравнение ECNS c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECNS | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.44 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.80 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECNS и FXP
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECNS | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -99.94% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -21.99% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -82.34% | +50.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.03% | -87.85% | +29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -93.71% | +30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.13% | -99.92% | +57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.47% | -94.17% | +64.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | 12.04% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и FXP
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECNS | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 13.71% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 29.15% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 40.14% | -19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 63.18% | -33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 54.76% | -28.96% |
Сравнение комиссий ECNS и FXP
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и FXP
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.54% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECNS and FXP have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, ECNS leads with 1.06% vs -21.55% for FXP. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ECNS has performed better with a 1.06% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.06% for FXP.
ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECNS и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор