PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ECNS и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции ECNS превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 1.06% против -21.55% соответственно.


ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between ECNS and FXP is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

-0.75

The correlation between ECNS and FXP shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China Small-Cap ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

ECNS vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ECNSFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.44

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.80

-1.54

ECNS vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и FXP

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ECNSFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-99.94%

+36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-21.99%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-82.34%

+50.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

-87.85%

+29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-93.71%

+30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-99.92%

+57.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-94.17%

+64.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

12.04%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и FXP

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ECNSFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

13.71%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

29.15%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

40.14%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

63.18%

-33.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

54.76%

-28.96%

Сравнение комиссий ECNS и FXP

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и FXP

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FXP в 3.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ECNS and FXP have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, ECNS leads with 1.06% vs -21.55% for FXP. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ECNS has performed better with a 1.06% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.06% for FXP.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор