Сравнение ECNS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ECNS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.41% против 12.81% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и DGRO
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ECNS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ECNS
DGRO
Сравнение ECNS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.80 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.77 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.73 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и DGRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и DGRO
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и DGRO
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -35.10% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -10.92% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -19.31% | -40.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -35.10% | -28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -4.70% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -3.48% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.37% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и DGRO
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.57% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 7.21% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 14.47% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 13.84% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 16.63% | +9.42% |