PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECML с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с VBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 13.47%/yr vs 15.53%/yr for VBR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности ECML и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 17.22%.

ECML

1 день
1.06%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
10.71%
С начала года
18.77%
1 год
30.39%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
1.32%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.00%
С начала года
17.22%
1 год
26.28%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и VBR

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		18.77%6.82%2.37%26.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.22%9.09%12.40%18.19%

Correlation

The correlation between ECML and VBR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.90

The correlation between ECML and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и VBR

Секторы
ECML
VBR

Потребительский циклический сектор

23.1%
12.5%

Здравоохранение

17.6%
8.3%

Промышленность

14.8%
17.4%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.0%

Энергетика

12.2%
4.3%

Сырьевые материалы

11.7%
6.0%

Технологии

4.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
4.6%

Финансовые услуги

-

17.5%

Недвижимость

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.1%
VBR
12.5%

Здравоохранение

ECML
17.6%
VBR
8.3%

Промышленность

ECML
14.8%
VBR
17.4%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.3%
VBR
4.0%

Энергетика

ECML
12.2%
VBR
4.3%

Сырьевые материалы

ECML
11.7%
VBR
6.0%

Технологии

ECML
4.5%
VBR
12.1%

Коммуникационные услуги

ECML
3.8%
VBR
2.8%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
VBR
4.6%

Финансовые услуги

ECML

-

VBR
17.5%

Недвижимость

ECML

-

VBR
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJ
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

ECML vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMLVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.76

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.62

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.98

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

10.58

+2.03

ECML vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECML и VBR

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-61.98%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.85%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-24.19%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.23%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.49%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и VBR

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.13%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.49%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

14.97%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

19.64%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.65%

-3.46%

Сравнение комиссий ECML и VBR

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и VBR

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.16%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

ECML and VBR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.13%) compared to ECML (2.76%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, VBR leads with 15.53% vs 13.47% for ECML. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VBR has performed better with a 15.53% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.16% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.05% for VBR.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор