PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECML с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

ECML и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ECML и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECML и SMIG

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		9.41%6.82%2.37%24.36%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%12.14%

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

ECML

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.76%
1 год
20.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с SLYVECML с JPSVECML с XSVMECML с OMFS
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD

Сравнение комиссий ECML и SMIG

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Доходность на риск

ECML vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.26

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.49

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.43

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

1.38

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.26

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.35

+0.45

Корреляция

Корреляция между ECML и SMIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и SMIG

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок ECML и SMIG

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

ECMLSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-19.65%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.92%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.76%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.72%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.69%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и SMIG

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ECML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECMLSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.01%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.34%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

15.98%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

16.32%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.32%

+2.36%