Сравнение ECML с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
ECML и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и RZV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью 5.14%.
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и RZV
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.
Доходность на риск
ECML vs. RZV — Ранг доходности на риск
ECML
RZV
Сравнение ECML c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.68 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.69 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.25 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между ECML и RZV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и RZV
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RZV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и RZV
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и RZV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -77.11% | +52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -16.95% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -8.55% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -13.70% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.93% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и RZV
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.33%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.24% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 15.38% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 25.79% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 24.54% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 27.12% | -8.44% |