PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с OMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while OMFS is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 15.57%/yr vs 14.17%/yr for OMFS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности ECML и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECML показывает доходность 14.39%, а OMFS немного ниже – 13.70%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и OMFS

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%13.75%

Correlation

The correlation between ECML and OMFS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.82

The correlation between ECML and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и OMFS

Секторы
ECML
OMFS

Потребительский циклический сектор

23.8%
8.4%

Здравоохранение

16.6%
13.2%

Промышленность

14.2%
14.7%

Энергетика

13.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

12.4%
3.8%

Сырьевые материалы

10.6%
2.8%

Технологии

5.3%
14.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

-

24.3%

Недвижимость

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
OMFS
8.4%

Здравоохранение

ECML
16.6%
OMFS
13.2%

Промышленность

ECML
14.2%
OMFS
14.7%

Энергетика

ECML
13.2%
OMFS
4.1%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
OMFS
3.8%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
OMFS
2.8%

Технологии

ECML
5.3%
OMFS
14.2%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
OMFS
1.1%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
OMFS
1.1%

Финансовые услуги

ECML

-

OMFS
24.3%

Недвижимость

ECML

-

OMFS
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJ
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

ECML vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.62

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.41

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.05

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

10.48

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.41

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ECML и OMFS

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-42.50%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.38%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-22.35%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.92%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-10.49%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.73%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и OMFS

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.84%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.97%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.44%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.64%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.46%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.31%

-5.92%

Сравнение комиссий ECML и OMFS

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и OMFS

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности OMFS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ECML and OMFS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs OMFS's -42.50%.

On 3-year performance, ECML leads with 15.57% vs 14.17% for OMFS. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 15.57% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.91% for OMFS.

They also come from different issuers: Euclidean and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.39% for OMFS.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор