PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECML с OMFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).

ECML и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ECML и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECML и OMFS

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		8.76%6.82%2.37%24.36%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		2.13%13.34%3.98%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.

ECML

1 день
1.57%
1 месяц
-1.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFS

1 день
2.76%
1 месяц
-4.36%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.49%
1 год
20.42%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с SLYVECML с XSVMECML с RWJ
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с VOOOMFS с AVUV

Сравнение комиссий ECML и OMFS

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

ECML vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLOMFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.80

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.67

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между ECML и OMFS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и OMFS

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности OMFS в 1.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.02%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ECML и OMFS

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и OMFS.

Загрузка...

Показатели просадок

ECMLOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-42.50%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.23%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-6.39%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-10.68%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.29%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и OMFS

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECMLOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.48%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.57%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

21.35%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.61%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

24.45%

-5.76%