PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с DGRS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while DGRS is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 14.28%/yr vs 15.37%/yr for DGRS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности ECML и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 18.11%.

ECML

1 день
-0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
14.38%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.76%
3 года*
14.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRS

1 день
0.27%
1 месяц
4.10%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.32%
1 год
29.18%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и DGRS

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.38%6.82%2.37%26.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		18.11%-0.43%10.40%20.41%

Correlation

The correlation between ECML and DGRS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.89

The correlation between ECML and DGRS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и DGRS

Секторы
ECML
DGRS

Потребительский циклический сектор

23.1%
16.1%

Здравоохранение

17.6%
1.2%

Промышленность

14.8%
19.1%

Потребительский защитный сектор

12.3%
6.3%

Энергетика

12.2%
10.8%

Сырьевые материалы

11.7%
8.1%

Технологии

4.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Финансовые услуги

-

25.5%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.1%
DGRS
16.1%

Здравоохранение

ECML
17.6%
DGRS
1.2%

Промышленность

ECML
14.8%
DGRS
19.1%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.3%
DGRS
6.3%

Энергетика

ECML
12.2%
DGRS
10.8%

Сырьевые материалы

ECML
11.7%
DGRS
8.1%

Технологии

ECML
4.5%
DGRS
9.2%

Коммуникационные услуги

ECML
3.8%
DGRS
1.9%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
DGRS
0.2%

Финансовые услуги

ECML

-

DGRS
25.5%

Недвижимость

ECML

-

DGRS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с TSCVECML с JPSVECML с IJSECML с RWJ
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF

Доходность на риск

ECML vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMLDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.64

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.53

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.03

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

9.34

+1.59

ECML vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECML и DGRS

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-44.83%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.68%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-27.57%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.40%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.70%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.13%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и DGRS

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеют волатильность 4.04% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.99%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.29%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.91%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

20.38%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

23.61%

-5.28%

Сравнение комиссий ECML и DGRS

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и DGRS

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DGRS в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.14%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECML and DGRS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (4.04%) compared to DGRS (3.99%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs DGRS's -44.83%.

On 3-year performance, DGRS leads with 15.37% vs 14.28% for ECML. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRS has performed better with a 15.37% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

DGRS has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.38% for DGRS.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор