PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECML с DFSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

ECML и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ECML и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECML и DFSV

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		8.76%6.82%2.37%24.36%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		6.90%8.59%7.13%21.87%

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 6.90%.

ECML

1 день
1.57%
1 месяц
-1.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с SLYVECML с XSVMECML с OMFS
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий ECML и DFSV

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ECML vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.67

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.73

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.49

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между ECML и DFSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и DFSV

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DFSV в 1.53%

TTM2025202420232022
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок ECML и DFSV

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

ECMLDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-28.02%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-15.38%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.67%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.93%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.11%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и DFSV

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECMLDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.36%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.02%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

23.83%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

22.56%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

22.56%

-3.87%