Сравнение ECML с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
ECML и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 21.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 5.24%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и DFAT
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
ECML vs. DFAT — Ранг доходности на риск
ECML
DFAT
Сравнение ECML c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.87 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ECML и DFAT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и DFAT
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DFAT в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и DFAT
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -26.12% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -14.60% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -6.07% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.42% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.99% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и DFAT
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.24% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.13% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.40% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.72% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.72% | -3.03% |