Сравнение ECML с DEEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP).
ECML и DEEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и DEEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и DEEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 15.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью 3.00%.
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и DEEP
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEEP в 0.80%.
Доходность на риск
ECML vs. DEEP — Ранг доходности на риск
ECML
DEEP
Сравнение ECML c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | DEEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.43 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.33 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.26 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между ECML и DEEP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и DEEP
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DEEP в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и DEEP
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и DEEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -52.52% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.91% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.91% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -10.53% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.75% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и DEEP
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.33%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.18% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 13.44% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.83% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.70% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 24.27% | -5.59% |