PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с DEEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с DEEP

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while DEEP is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 13.99%/yr vs 10.40%/yr for DEEP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.

Доходность

Сравнение доходности ECML и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у DEEP с доходностью 17.38%.

ECML

1 день
0.28%
1 месяц
1.48%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.39%
1 год
27.88%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEEP

1 день
1.61%
1 месяц
6.44%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.85%
1 год
30.69%
3 года*
10.40%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и DEEP

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.44%6.82%2.37%26.00%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		17.38%5.69%-2.97%16.80%

Correlation

The correlation between ECML and DEEP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.84

The correlation between ECML and DEEP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и DEEP

Секторы
ECML
DEEP

Потребительский циклический сектор

23.1%
26.6%

Здравоохранение

17.6%
7.0%

Промышленность

14.8%
25.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%
9.8%

Энергетика

12.2%
5.2%

Сырьевые материалы

11.7%
4.5%

Технологии

4.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.9%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

9.2%

Недвижимость

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.1%
DEEP
26.6%

Здравоохранение

ECML
17.6%
DEEP
7.0%

Промышленность

ECML
14.8%
DEEP
25.3%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.3%
DEEP
9.8%

Энергетика

ECML
12.2%
DEEP
5.2%

Сырьевые материалы

ECML
11.7%
DEEP
4.5%

Технологии

ECML
4.5%
DEEP
8.5%

Коммуникационные услуги

ECML
3.8%
DEEP
3.9%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
DEEP

-

Финансовые услуги

ECML

-

DEEP
9.2%

Недвижимость

ECML

-

DEEP
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с TSCVECML с JPSVECML с IJSECML с RWJ
Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQ

Доходность на риск

ECML vs. DEEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMLDEEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.53

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.25

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.48

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

7.14

+4.37

ECML vs. DEEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEEP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECML и DEEP

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и DEEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLDEEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-52.52%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.87%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-28.40%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.74%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-10.36%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.12%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и DEEP

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.16%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLDEEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.16%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.30%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

19.31%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

21.64%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

24.27%

-5.92%

Сравнение комиссий ECML и DEEP

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и DEEP

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DEEP в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.45%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECML and DEEP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.16%) compared to ECML (4.16%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs DEEP's -52.52%.

On 3-year performance, ECML leads with 13.99% vs 10.40% for DEEP. On fees, DEEP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 13.99% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

DEEP has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.80% for DEEP.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и DEEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор