Сравнение ECML с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
ECML и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и AVSC
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
ECML vs. AVSC — Ранг доходности на риск
ECML
AVSC
Сравнение ECML c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.92 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.21 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 8.53 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.31 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ECML и AVSC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и AVSC
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и AVSC
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -28.40% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.45% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.50% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -7.63% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.50% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и AVSC
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.08% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.18% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 23.15% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.60% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.60% | -3.91% |