PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. ECLN is actively managed, while VPU is passively managed. Over the past 5 years, ECLN returned 11.98%/yr vs 9.24%/yr for VPU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.82%.

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и VPU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%5.80%

Correlation

The correlation between ECLN and VPU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between ECLN and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECLN и VPU

Секторы
ECLN
VPU

Коммунальные услуги

76.4%
99.3%

Энергетика

16.3%
0.5%

Промышленность

6.8%
0.2%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
VPU
99.3%

Энергетика

ECLN
16.3%
VPU
0.5%

Промышленность

ECLN
6.8%
VPU
0.2%

Технологии

ECLN
0.5%
VPU

-

Сырьевые материалы

ECLN

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

VPU

-

Финансовые услуги

ECLN

-

VPU

-

Здравоохранение

ECLN

-

VPU

-

Недвижимость

ECLN

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

ECLN vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.86

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.24

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.37

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

3.06

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.86

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ECLN и VPU

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-46.31%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.90%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-17.34%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-25.15%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-6.68%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.78%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.97%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и VPU

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.42%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.35%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

14.31%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.05%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.12%

-1.71%

Сравнение комиссий ECLN и VPU

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и VPU

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and VPU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs VPU's -46.31%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.98% vs 9.24% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.98% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.82% for ECLN.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.09% for VPU.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор