Сравнение ECLN с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
ECLN и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и VPU
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
ECLN vs. VPU — Ранг доходности на риск
ECLN
VPU
Сравнение ECLN c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.25 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.71 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.22 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 5.27 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.25 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и VPU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и VPU
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и VPU
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -46.31% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.90% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.15% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.71% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.82% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.74% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и VPU
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.99% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.18% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 15.51% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.91% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.07% | -1.56% |