PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. ECLN is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 5 years, ECLN returned 11.98%/yr vs 18.96%/yr for TDIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и TDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%13.76%

Correlation

The correlation between ECLN and TDIV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between ECLN and TDIV has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECLN и TDIV

Секторы
ECLN
TDIV

Коммунальные услуги

76.4%

-

Энергетика

16.3%

-

Промышленность

6.8%
1.6%

Технологии

0.5%
85.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
TDIV

-

Энергетика

ECLN
16.3%
TDIV

-

Промышленность

ECLN
6.8%
TDIV
1.6%

Технологии

ECLN
0.5%
TDIV
85.0%

Сырьевые материалы

ECLN

-

TDIV

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

TDIV
13.4%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

TDIV

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

TDIV

-

Финансовые услуги

ECLN

-

TDIV

-

Здравоохранение

ECLN

-

TDIV

-

Недвижимость

ECLN

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с ETGTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

ECLN vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.77

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.67

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.76

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

14.81

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ECLN и TDIV

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-31.97%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-10.74%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-23.00%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-31.97%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.17%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.84%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.45%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и TDIV

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.91%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.12%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

13.98%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

18.49%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

20.68%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.85%

-3.44%

Сравнение комиссий ECLN и TDIV

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и TDIV

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and TDIV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs TDIV's -31.97%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.96% vs 11.98% for ECLN. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.96% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.13% for TDIV.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор