PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с PSCU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both Utilities Equities funds. ECLN is actively managed, while PSCU is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCU

1 день
0.34%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.24%
С начала года
13.45%
1 год
16.31%
3 года*
7.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и PSCU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		13.45%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%2.43%

Correlation

The correlation between ECLN and PSCU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between ECLN and PSCU has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECLN и PSCU

Секторы
ECLN
PSCU

Коммунальные услуги

76.4%
31.2%

Энергетика

16.3%

-

Промышленность

6.8%
3.5%

Технологии

0.5%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

58.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
PSCU
31.2%

Энергетика

ECLN
16.3%
PSCU

-

Промышленность

ECLN
6.8%
PSCU
3.5%

Технологии

ECLN
0.5%
PSCU
0.9%

Сырьевые материалы

ECLN

-

PSCU

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

PSCU
58.9%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

PSCU
3.6%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

PSCU

-

Финансовые услуги

ECLN

-

PSCU
0.0%

Здравоохранение

ECLN

-

PSCU

-

Недвижимость

ECLN

-

PSCU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD

Доходность на риск

ECLN vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.04

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.81

—

ECLN vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и PSCU

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и PSCU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.50%

—

Сравнение комиссий ECLN и PSCU

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и PSCU

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and PSCU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.98% for PSCU.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.29% for PSCU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор