Сравнение ECLN с PSCU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).
ECLN и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и PSCU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и PSCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и PSCU
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.
Доходность на риск
ECLN vs. PSCU — Ранг доходности на риск
ECLN
PSCU
Сравнение ECLN c PSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | PSCU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.44 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.75 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.74 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 2.11 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.44 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.06 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и PSCU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и PSCU
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PSCU в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и PSCU
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и PSCU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -29.97% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.27% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -29.97% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.78% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.72% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.96% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и PSCU
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.19% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 11.40% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 17.90% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 18.33% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.45% | -1.94% |