Сравнение ECLN с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
ECLN и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у POWR с доходностью 12.26%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и POWR
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
ECLN vs. POWR — Ранг доходности на риск
ECLN
POWR
Сравнение ECLN c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.64 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.94 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.80 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 2.84 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.64 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и POWR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и POWR
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и POWR
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -65.98% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -17.63% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.09% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.62% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -18.35% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.00% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и POWR
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.66% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 11.94% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 21.77% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 23.22% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 25.64% | -8.13% |