PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. ECLN is actively managed, while KNG is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и KNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%9.91%

Correlation

The correlation between ECLN and KNG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ECLN and KNG has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECLN и KNG

Секторы
ECLN
KNG

Коммунальные услуги

76.4%
5.7%

Энергетика

16.3%
2.9%

Промышленность

6.8%
20.2%

Технологии

0.5%
4.6%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Финансовые услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
KNG
5.7%

Энергетика

ECLN
16.3%
KNG
2.9%

Промышленность

ECLN
6.8%
KNG
20.2%

Технологии

ECLN
0.5%
KNG
4.6%

Сырьевые материалы

ECLN

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

KNG
5.3%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

KNG
23.6%

Финансовые услуги

ECLN

-

KNG
12.8%

Здравоохранение

ECLN

-

KNG
10.2%

Недвижимость

ECLN

-

KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

ECLN vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.82

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.67

—

ECLN vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и KNG

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.10%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и KNG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Сравнение комиссий ECLN и KNG

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и KNG

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and KNG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.43% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.75% for KNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор