PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

ECLN и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ECLN и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECLN и KNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		13.79%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с SPYECLN с UTG
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий ECLN и KNG

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

ECLN vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.38

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.64

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.47

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

1.70

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.38

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между ECLN и KNG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и KNG

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и KNG

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

ECLNKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-35.12%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-10.55%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-18.20%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-6.79%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.10%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.94%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и KNG

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECLNKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.36%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.47%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

13.64%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

13.63%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.30%

+0.21%