PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с KGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. ECLN is actively managed, while KGRN is passively managed. Over the past 5 years, ECLN returned 11.98%/yr vs -7.84%/yr for KGRN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью 0.04%.

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и KGRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%14.09%

Correlation

The correlation between ECLN and KGRN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.20

The correlation between ECLN and KGRN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и KGRN

Секторы
ECLN
KGRN

Коммунальные услуги

76.4%
21.2%

Энергетика

16.3%
3.6%

Промышленность

6.8%
26.5%

Технологии

0.5%
11.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

36.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
KGRN
21.2%

Энергетика

ECLN
16.3%
KGRN
3.6%

Промышленность

ECLN
6.8%
KGRN
26.5%

Технологии

ECLN
0.5%
KGRN
11.6%

Сырьевые материалы

ECLN

-

KGRN

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

KGRN

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

KGRN
36.8%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

KGRN

-

Финансовые услуги

ECLN

-

KGRN

-

Здравоохранение

ECLN

-

KGRN

-

Недвижимость

ECLN

-

KGRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

ECLN vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.20

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.45

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

0.27

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

0.46

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.20

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.23

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.07

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ECLN и KGRN

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-66.24%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-17.26%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-42.19%

+27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-63.60%

+43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-47.62%

+44.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-33.96%

+28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

10.13%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и KGRN

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.91%, в то время как у KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.36%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

15.12%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

23.05%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

34.75%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

32.86%

-15.45%

Сравнение комиссий ECLN и KGRN

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и KGRN

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности KGRN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and KGRN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.98% vs -7.84% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.98% return vs -7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.85% for KGRN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while KGRN is China Equities. They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.79% for KGRN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор